آموزش اعمال کردن تکنیک های مدل کردن ریسک

با مشاهده این دوره آموزشی ابتدا چیستی و مزایای مدل کردن ریسک را یاد می گیرید و پس از آن بر اعمال کردن تکنیک های مدل کردن ریسک مسلط خواهید شد. 

عنوان اصلی : Understanding and Applying Financial Risk Modeling Techniques

سرفصل ها :

بررسی اجمالی دوره
ریسک و عدم قطعیت
ریسک خاص و سیستمیک
مطالعات موردی در مدیریت ریسک
میانگین و واریانس
ماتریس های کوواریانس
در ادامه
رویکردی به مدیریت ریسک
نمونه کارها به عنوان مجموع متغیرهای تصادفی
ماتریس های کوواریانس در اندازه گیری واریانس پورتفولیو
شهود پشت مدل های عاملی
مدل های ریاضی پشت عامل
شهود پشت ارزش در معرض خطر
ریاضی پشت ارزش در معرض خطر
مزایای VaR
معایب VaR
جمع آوری نمونه کارها
تخمین ریسک تاریخی
مدل های فاکتور ساختمان
ریسک خاص و سیستمیک
تست استرس مبتنی بر سناریو
کمی کردن بدترین مورد با VaR
جمع آوری نمونه کارها
تخمین ریسک تاریخی
مدل های فاکتور ساختمان
ریسک خاص و سیستمیک
تست استرس مبتنی بر سناریو
کمی کردن بدترین مورد با VaR
جمع آوری نمونه کارها
تخمین ریسک تاریخی
مدل های فاکتور ساختمان
ریسک خاص و سیستمیک
تست استرس مبتنی بر سناریو
کمی کردن بدترین مورد با VaR