Basel A-IRB Credit Risk Models: A Practical Guide in R

سرفصل های دوره

Develop and Validate Basel A-IRB Credit Risk Models Using R Programming

1 - Introduction

1 -Introduction

2 - Regulatory Environment

1 -Basel Framework

2 -Loan Loss Distribution

3 -Risk Weighted Assets (RWA)

4 -Standardized Approach

5 -Internal Rating Based (IRB) Approach

6 -Banking Book Exposures Categorization under Basel Guidelines

3 - Probability of Default (PD)

1 -Theoretical Understanding

2 -Codes.pdf

2 -Dataframe Variables

2 -PD.xlsx

3 -Linear Regression Model (Benchmark Model)

4 -Logistic Regression Model

5 -Wald Test- Chi Square Test Statistics

6 -Creating Function to Compute Discriminatory Power

7 -Concordance, AUC & Model Evaluation

8 -Complementary Log Log (Cloglog) Regression Model

9 -Low Default Portfolios (LDP)

10 -Model Validation- Theory

11 -Model Validation- Practical

11 -credit_card_data.xlsx

4 - Loss Given Default (LGD)

1 -Understanding LGD

2 -Factors Affecting LGD

3 -Workout Period and Cooling Off Analysis

4 -Workout Method

5 -Chain Ladder Method

5 -Chain ladder method.xlsx

6 -LGDs outside the Interval [0,1]

7 -Segmentation for LGD Modeling

8 -LGD Modeling Base

9 -Dataset Description

9 -LGD.xlsx

10 -Summary Statistics

11 -Linear Regression Model

12 -Beta Regression Model

13 -Censored Regression (Tobit) Model

5 - Exposure at Default (EAD)

1 -Theoretical Understanding

2 -Credit Conversion Factor (CCF)

3 -CCFEAD Computation

4 -Segmentation

5 -Dataframe Variables and Logit Model

5 -retail_creditcard_ead_dataset.xlsx

6 -Validation Dataframe

139,000 تومان

افزودن به سبد خرید

خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

تولید کننده: Udemy